5 claves que debes conocer sobre los sistemas de trading

En este post, destaco las características mas importantes que deben reunir los buenos sistemas de Trading.

¿QUÉ SON LOS SISTEMAS DE TRADING?

Son un conjunto de reglas matemáticas o no, que sirven para entrar y salir del mercado. Estas reglas deben contener información esencial sobre tu forma de operar: Gestión de capital, control del riesgo o lo que en conjunto denominamos MONEY MANAGEMENT. Además debe contener los elementos de control de riesgo con los que sientas cómodo, por ejemplo: No es lo mismo colocar una regla de salida por pérdidas con 2.000€, cuando con 500€ ya estoy sudando. Hay que sentirse muy cómodo con el sistema porque si no estaremos muy agobiados.

Primero de todo, debéis de saber que no existe ningún sistema de Trading que sea infalible, es decir, que gane siempre. Los sistemas de Trading con una tasa de acierto del 55% o del 60% ya son considerados buenos sistemas. Debéis de saber también que un sistema con una tasa de acierto del 40% NO ES UN MAL SISTEMA, puesto que aunque pierda 60 operaciones de 100 y solo acierte 40, si manejamos un ratio mínimo de 2:1 (esto es asumir una pérdida de una unidad frente a dos de beneficio) convertimos el sistema en GANADOR.​

En el Trading, aunque no lo parezca, lo que triunfa es la sencillez. Hay Traders que se empeñan en definir 80 reglas para elaborar un sistema o simplemente se dedican a configurarlo, dando la opción a una entrada si se alinean 25 indicadores. ​Date cuenta de que el precio YA lo dice todo. A partir de aquí puedes complicarlo tanto como quieras, pero cuanto mas sencillo, mejor te resultará a la hora de optimizar el sistema. 

DEFINE TU ESTILO

Tienes que identificar, cual es el estilo de Trading que mejor se adapta a tu perfil. Si eres amante del riesgo o no tienes paciencia y además te gustan los resultados inmediatos, no te pongas a elaborar un sistemas de Trading con entradas semanales porque te comerá la desidia. Por el contrario​, si eres de los que te gusta realizar operaciones a largo plazo, no crees un sistema de scalping (realizar operaciones que duran segundos o minutos) porque se te saldrá el corazón por la boca.

Ten en cuenta que el sistema puede ser automático o discrecional con lo que de estar automatizado eliminarás el factor psicológico que estamos comentando, pero si es discrecional deberás elaborarlo de acuerdo a tus patrones operativos. Es muy importante realizar un bactesting con datos fiables y al menos con un periodo mínimo de 10 años. Resultados pasados NO garantizan resultados futuros pero al menos tendrás una aproximación.

SOFTWARE DE AYUDA Y REGLAS CONCRETAS

Existen programas que te ayudarán a ello como Forextester, Tradeinterceptor, Thinback, OptionVue, EstrategiasSeguras e incluso la propia plataforma de Metatrader tiene incorporado un sistema de Backtesting. ​

Es mejor no obcecarse con un sistema de Trading que no obtiene los resultados deseados. ​Con la cantidad de reglas y sistemas que tenemos al alcance es mejor pasar página que perder miles de horas intentando optimizar algo que no funciona. Además hay que tener en cuenta los siguientes factores:

​Definir muy bien y con arreglo al capital disponible en cuenta, cual será el volumen de entrada en la operación.

Proporcionar un número de puntos de salida tanto por pérdidas como por beneficios que maximicen la gestión monetaria, por ejemplo arriesgar en el stop un 1% del capital por operación a cambio de buscar un 2% de beneficio. Puedes obtener más información sobre el Backtesting en mi artículo (La importancia del Backtesting).

No todas las estrategias o sistemas van a funcionar bien todos los dias y a todas horas, con lo que deberemos adaptarnos a la situación real del mercado, horas de bajo ATR (Volatilidad), final de mes en el caso de algunas acciones, final de año, etc. Incluso si te decides por elaborar un sistema de Trading en Materias Primas, tendrás que tener en cuenta que la mayoría de ellas son estacionales. No es lo mismo operar el Algodón en invierno (las empresas hacen acopio de esta materia para fabricar sus prendas de abrigo) que en Verano (donde apenas se venden prendas y donde apenas se hace stock). 

TIPOS DE SISTEMAS DE TRADING

Existen sistemas de trading basados en rompimientos: De soportes y resistencias, de lineas de tendencia, de figuras chartistas, los hay que operan por incrementos de Volumen, de volatilidad, de % de subida o bajada de precios. Puedes elaborar un sistema basado en la lectura de algún indicador técnico: RSI, STOCASTICO, BANDAS DE BOLLINGER, CCI, MEDIAS MÓVILES. Existen sistemas fundamentalistas, que operan las noticias en el momento de la publicación.

Puedes diseñarlos para que actuen en función de la configuración gráfica, como por ejemplo con entradas y salidas basadas en velas japonesas, triángulos, banderines, gallardetes, etc.

La elección del Bróker es muy importante a la hora de elaborar  sistemas de Trading ya que las comisiones, rollovers, Swaps, spread, etc. afectarán de distinta forma en uno que en otro.

​INVERSOR O JUGADOR

Hagas lo que hagas tienes que saber que si NO CUENTAS CON UN SISTEMA para entrar en la bolsa, te estas convirtiendo en un jugador. No es lo mismo invertir siguiendo unas reglas concretas, que jugarse el dinero apostando al rojo o al negro (es decir, a que un valor sube o baja sin ningún criterio). La línea entre el juego y la inversión es muy delgada y el sistema es lo que marca la diferencia. Es mejor no ganar NADA a perderlo TODO, por eso preocupate de encontrar esas reglas sencillas que te indiquen cuando, cuanto y como comprar y/o vender y siguelas a rajatabla. Al final si te va mal en la bolsa sabrás PORQUE. 

​Espero que te haya servido de algo este artículo. Me gustaría conocer tu opinión así como los temas que resulten de tu interés para próximos artículos.

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