CORREDORES FRACTALES. Patrones de precio estructurales -

15 diciembre, 2022 | Análisis técnico, Estrategias y Sistemas, Formación, Indicadores Técnicos, Oscar Cagigas | 0 comentarios.

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Este verano estuve interesado en el sistema de trading de Vladimir Poltoratskiy, que habla sobre corredores fractales y patrones estructurales en el mercado de Forex.

El autor explica la estrategia en sus libros, que están disponibles solamente en versión electrónica. Los libros que vemos debajo son los dos primeros de una colección de cinco. No es necesario leerse sus cinco libros para entender la estrategia, pero sí que es cierto que para ver cómo la aplica es bueno tenerlos todos y poder contrastar muchos gráficos, pues la estrategia es muy elaborada y tiene mucho detalle.

Si vd está interesado, el autor también tiene una web donde muestra la estrategia de forma muy sucinta. La web es https://stpatterns.com/trading-system/

En esta web presenta detalles de los resultados teóricos obtenidos mediante la técnica de “STPatterns” o “patrones de precio estructurales”. Los resultados son los siguientes:

Que como vemos se corresponden a operar el Eur/Usd en el periodo de tres años 2014-2016. También hay una tabla similar para la Libra esterlina, GBP/USD.

Asimismo, y según el autor, la estrategia también funciona muy bien en el SP500 y en el Cobre.

Pero… ¿qué son los corredores fractales? Son pasillos que se forman con fractales. Y los fractales son lo que vemos debajo, extremos de precio o máximos y mínimos locales. Poltoratskiy utiliza fractales de tres barras como los que vemos a la derecha. Un fractal Up es un máximo rodeado de dos máximos más bajos. Un fractal Down es un mínimo rodeado de dos mínimos más altos:

Evidentemente, hasta que no tengamos la tercera barra no sabremos que tenemos un fractal, pues el máximo y el mínimo aún podrían traspasarse. En términos Amibroker esto de los fractales podría codificarse así:

Los patrones estructurales también están basados en niveles de extensión de precios (estilo a Fibonacci), y utilizan los siguientes niveles:

Lo veremos con detalle, de momento puede quedarse con la idea de que si se alcanza el nivel de precios correspondiente al 210% del ancho del corredor entonces se sitúa un stop de breakeven (salir en tablas) en el nivel en el que se inició la posición, que es la rotura del corredor fractal. Y los beneficios se toman en el nivel 5.0 o un 400%. Debajo vemos la estrategia en funcionamiento:

Y en el gráfico que vemos aquí debajo tenemos una esquematización del gráfico anterior, donde se quitan las barras y se muestran los niveles que son relevantes para la estrategia.

Lo primero es definir el corredor fractal. Debajo vemos que se forma con dos fractales de dirección opuesta. Los fractales los identificamos con un signo de chevron o comillas angulares, azul para el “fractal Up” y rojo para el “fractal Down”. Las líneas “stop line” y “start line” son las que delimitan el corredor fractal. Como vemos en la imagen esta va a ser la medida del 100% desde la que se trazaran las proyecciones del 210% y 400% que vimos antes.

Una vez que tenemos el corredor fractal se sitúa un stop de entrada en la rotura del fractal Down. Este ejemplo es bajista pero la estrategia es completamente simétrica para los largos.

El stop de entrada en corto es la línea verde discontinua que está etiquetada como “selling price”. Esta línea verde se establece un poco por debajo de la línea start, simplemente restando unos pips como confirmación de que la rotura es fiable. El autor utiliza distintos valores del umbral de confirmación de rotura en los distintos libros. En el primer libro habla de 7 pips de umbral de detección. Al final, lo mejor es considerar que este va a ser un parámetro optimizable, que llamaré deltaPips:

Y lo trasladamos a precio de divisa multiplicando por el tamaño del tick (0.0001 en el Eur/Usd):

En la imagen anterior vemos que inicialmente se alcanza el nivel del 210%, así que una vez llegados a ese punto es necesario bajar el stop loss al punto de entrada (la línea verde). En este caso ideal, el precio no retrocede así que no hay activación de breakeven. El Eur/Usd sigue cayendo y alcanza el nivel del 400%, donde se toma un beneficio correspondiente a 3 veces el ancho del corredor. Es decir, si en la operación se arriesgó un 10% entonces se toman beneficios cuando se alcanza una ganancia del 30%.

El sistema tiene un filtro de volatilidad por rango diario y muchos detalles más que contaré en próximos informes…