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El informe COT (I)

cot

Este artículo es cortesia de Isabel NogalesTrader profesional al tiempo completo desde 2007. Fundadora de FOREX AL ALCANCE DE TODOS® como academia de trading y Presidente Ejecutivo de la Escuela de formación Superior CEEFI INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL®

QUE ES Y COMO SACAR PARTIDO DEL INFORME COT

Este artículo forma parte del libro "DAYTRADING Y SCALPING" de Isabel Nogales donde además de explicarte esta magnífica herramienta trato los temas siguientes y cómo utilizarlos para mejorar tu operativa:

- Risks reversals
- Time&sales
- Libro de ordenes
- Order flow , entre otros

Day Trading y Scalping

Una gran parte de los traders que operan en forex utilizan el análisis técnico. Sin embargo hay un factor que no se puede tener en cuenta para realizar análisis técnico en forex, ese factor es el volumen y es uno de los inconvenientes del mercado forex. Esto se debe a que el mercado forex es un mercado descentralizado y por tanto no existe un único punto o lugar donde se puedan registrar todas las transacciones, y por ello el volumen negociado.

Para cuantificar el volumen negociado, muchos traders profesionales, incluida yo, recurrimos semanalmente a la lectura del informe COT ó commiments of traders, ya que muestra las posiciones abiertas en el mercado de divisas, tanto cortas como largas, en el mercado de futuros estadounidenses de los grandes capitales.

El informe semanal COT (Commitments of Traders) de la Comisión del Comercio de Futuros refleja el posicionamiento de los grandes participantes del Mercado.

Así el INFORME COT sobre Materias Primas (CFTC por sus siglas en inglés) presenta un desglose de las posiciones netas de los operadores “no comerciales” (especulativos) de los mercados de futuros de EE.UU  pero sobre todo y especialmente es interesante para extraer información sobre las posiciones de los  operadores comerciales. Que acuden al mercado a cubrir sus activos.

La mayor parte del este informe los datos corresponden a posiciones de participantes que operan principalmente en los mercados de futuros de Chicago y Nueva York.
El informe COT se considera un indicador para el análisis de la confianza de los mercados y muchos operadores especulativos utilizan estos datos para decidir si adoptar, o no, posiciones largas o cortas 

En el caso de las DIVISAS El posicionamiento en largo o corto del trader profesional especulativo es de especial importancia para  determinar como posicionarnos a mediano y largo plazo en el mercado de divisas  AL IGUAL QUE EL,  pues osn finalmente  las negociaciones empujadas por el. Smart money las que  tienen la capacidad y el capital suficiente para poder llegar a mover el mercado en una determinada dirección.

PUBLICACIÓN DEL INFORME

Los datos del COT se publican todos los viernes a las 15:30 (Hora del Este de EE.UU.), justo antes del fin de semana estadounidense, para mostrar los compromisos de los comerciantes correspondientes al martes anterior.

Los miembros compensadores CLEARING FIRMS, los comerciantes de comisiones de futuros DEALERS  y los intermediarios extranjeros FOREING BROKERS (llamados colectivamente empresas de informes) presentan informes diarios ante la Comisión.

Esos informes muestran las posiciones de futuros y opciones de los operadores que tienen posiciones superiores a los niveles de informes específicos establecidos por las reglamentaciones de la CFTC.

Si, en el cierre diario del mercado, una empresa declarante tiene un operador con una posición igual o superior al nivel de información de la Comisión en un solo vencimiento de mes o opción, informa la posición completa del operador en todos los futuros y vencimientos de opciones en ese producto, independientemente del tamaño.

El agregado de las posiciones de todos los operadores reportados a la Comisión generalmente representa del 70 al 90 por ciento del interés abierto total en cualquier mercado dado.

De tanto en tanto, la Comisión aumentará o reducirá los niveles de información en mercados específicos para lograr un equilibrio entre la recopilación de información suficiente para supervisar los mercados y la minimización de la carga de presentación de informes en la industria de futuros.

POR TANTO EL INFORME COT ES UN INFORME BASTANTE REPRESENTATIVO   DE COMO SE ESTAN POSICIONANDO LOS GRANDES IINVESORES (el smart money) EN EL MERCADO

COMO LEER EL INFORME COT

Hay tres premisas principales en los que podemos basar la negociación con los datos COT:

  • Los cambios producidos en el Open Interest pueden servir como indicativo para medir la fuerza de una tendencia prevaleciente.
  • Las variaciones en el signo de las posiciones netas, normalmente anticipan cambios en la tendencia por lo cual es importante prestarles atención.
  • Los niveles extremos en las posiciones netas también se pueden utilizar para anticipar cambios en el mercado.

En resumen, para operar en el mercado Forex utilizando los datos del COT hay que tomar en cuenta que las posiciones de los Commercials van a ser de menos interés que las posiciones de los Non-Commercials, ya que la mayor parte de las operaciones de los Commercials son realizadas directamente en el mercado spot, mientras que los datos referidos a los Non-Commercials nos brindan una visión más realista de las posiciones que hay en el mercado.


Puedes obtener el informe COMMIMENTS OF TRADERS O tambien llamado informe COT en este enlace

https://www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/index.htm

LA SEMANA QUE VIENE..... 

EL INFORME COT  (II)  (Como interpretarlo correctamente para sacar partido en tu trading)


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Isabel Nogales

Isabel Nogales es trader profesional al tiempo completo desde 2007. Fundadora de FOREX AL ALCANCE DE TODOS® como academia de trading y Presidente Ejecutivo de la Escuela de formación Superior CEEFI INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL®
Más información sobre Isabel Nogales en www.isabelnogales.net.