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Especulación intradiaria con acciones

Este artículo es cortesía de la prestigiosa revista TRADERS´

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PREPARADOS, LISTOS .... ¡ACCIÓN!

La mayoría de personas que en los últimos diez o quince años se han interesado por operar en los mercados financieros lo hacen de la mano de brókeres que ofrecen plataformas sin coste y los introducen en derivados financieros que permitan operar con cuentas muy pequeñas con un alto nivel de apalancamiento (por regulación cada vez menos apalancamiento) como son los CFD y por la volatilidad que presentan en los pares de divisas que (FOREX).

Hasta aquí nada que el lector no sepa ya de antemano. Hubo un tiempo no tan lejano, cuando la tecnología no ponía a nuestro alcance poder abrir y cerrar posiciones mediante el click del ratón desde nuestros hogares sino que consultábamos cada mañana la prensa escrita financiera, mirábamos el Teletexto en donde se ofrecía un apartado con las cotizaciones bursátiles de las compañías españolas viéndonos obligados a llamar a nuestro intermediario o ir al banco para que ejecutaran nuestras decisiones.

Esteban Pérez

Eran otros tiempos donde el conocimiento o desconocimiento según se interprete exigía bastante más de nosotros para minimizar los errores ya que difícilmente podíamos usar indicadores técnicos disponiendo de históricos de las cotizaciones.

Mercados que no fueran el doméstico se nos podía hacer prohibitivo debido al cambio de divisa entre dólar USA y la moneda local si a acciones de Estados Unidos nos referimos, las comisiones de apertura, cierre, gestión, etc.

Pero actualmente descargamos una plataforma desde un bróker y lo primero que nos aparece activado es el mercado de FOREX. Y la mayoría tras un período de adaptación al trading se acomodan o refugian desechando diversificar el riesgo en otros activos cuyo comportamiento pueda ser adecuado para una gran parte de ese sesgo de operadores.

En otras palabras, además de índices, minerales, commodities, divisas podemos optar por las numerosas empresas que cotizan en bolsas y que cada día generan buenos movimientos para especular.

A continuación veremos una estrategia simple pero rentable si se respetan y trabajan cada una de sus reglas. Además cada cual puede y debe adaptarla a su perfil especulador ampliando las condiciones a tener en cuenta para la entrada y salida de cada trade. Este tipo de especulación es practicado por muchos y a pesar de ello desconocida para una gran mayoría.

SETUP DE LA ESTRATEGIA

Utilizaremos el mercado de acciones USA incluidas en el S&P500, Dow Jones y Nasdaq aunque se puede reducir este universo de activos a los de un determinado índice.

Requiere temporalidad intradiaria, es decir, la apertura del negocio debe ser posterior al inicio de la sesión y ser cerrado antes de la finalización de la misma. La razón es que buscaremos determinadas condiciones del mercado para encontrar momentum y aprovechar un porcentaje del movimiento promedio del precio. Esta operativa se puede adaptar al corto plazo dejando la operación abierta entre una y varias sesiones pero nos centraremos en la intradiaria.

Nos dedicaremos a utilizar tres series temporales para la observación gráfica y la operativa: serie de barras de un día, una hora y tres minutos.

Necesitaremos una herramienta de barrido del mercado tipo radar, escáner, explorer o el nombre que le hayan otorgado en la plataforma que se vaya a usar. En ocasiones esta herramienta no viene incluida o si viene no es lo suficientemente flexible para nuestro propósito. Sugeriremos entre los portales financieros la de Finviz por la cantidad de parámetros que ofrece que encontramos que son los adecuados para de una forma más precisa detectar compañías con las que obtener ganancias.

Finviz tiene una modalidad gratuita con un retraso de tres minutos en la entrega de datos lo que es suficiente para investigar, preparar la estrategia, entrenarla y luego si se desea pagar la cuota mensual que ronda los cuarenta y cinco euros mensuales.

Ahora que sabemos algunas cosas vamos a centrarnos en el objetivo de la estrategia que no es otro que detectar compañías que abran con mucha fuerza mostrando un gap entre el cierre de la anterior sesión y la apertura de la actual de al menos un 2%. A partir de ahí observamos que realice una corrección de más de un 1% hasta un soporte relevante que será definido un poco más adelante. Si después de esa corrección el precio rebota con fuerza nuevamente aplicaremos reglas de entrada para ir a buscar un impulso alcista mínimo del 1%.

El lector habrá sacado la conclusión con el párrafo anterior que es una estrategia para ir largos en intradiario. Aunque se puede practicar con ventas en corto modificando las condiciones de mercado y búsqueda su modalidad más efectiva es la de comprar en un soporte y vender con beneficio de al menos un 1%.

Es importante tener en cuenta el valor del tick y cuántos ticks componen un punto a la hora de calcular el tamaño de la compra.

Más importante que todo lo anterior es conocer de antemano las salidas: Toma de beneficios y Stop por pérdidas.

Como se señala más arriba buscamos un “efecto rebote” desde un soporte o más de uno a ser posible para desde el mínimo de la sesión buscar un impulso alcista que varía entre 1 y 1,5%. Esto ya nos da una pista de dónde queremos realizar el cierre tomando beneficios como lo podemos observar en la figura 1.

Esquema gráfico de la estrategia

Debemos tener en cuenta también todo el movimiento que el precio ha dejado en la izquierda del gráfico en su movimiento en sesiones anteriores ya que donde una cotización reacciona y se gira dejando máximos y mínimos en el pasado reciente tiene muchas probabilidades de volver a reaccionar en el futuro cercano y constatar si esa reacción puede cortar el paso al precio o si no será relevante que ocurra.

"Si utilizamos un timeframe demasiado pequeño
ocurrirá que ofrezca falsas señales de rebote y de entrada"

Si se muestra suficiente vacio entre el mayor máximo y el menor mínimo cercano ayudará al desplazamiento del precio sin muchos altibajos ya que buscamos buenos impulso alcistas. De lo contrario si lo que tenemos es un escenario enredado, lateralizado o con muchos cambios brusco entonces la probabilidad de que el precio no fluya con la velocidad que esperamos para una operación intradiaria es media-alta.

TRES ENEMIGOS DE OPERATIVA INTRADÍA

Hasta ahora nos hemos centrado en el gráfico de operaciones, en nuestro caso 3 minutos nos ofrece barras o velas que permitan la búsqueda de oportunidades de entrada correctas sin demasiado ruido de mercado que es uno de los mayores enemigos de operativas intradiarias. Si utilizamos un timeframe demasiado pequeño ocurrirá que ofrezca falsas señales de rebote y de entrada. Al contrario, si usamos uno demasiado grande la búsqueda de señales de entrada tendrá la dificultad añadida que cuando la encontremos al cierre de una barra pueda ser demasiado tarde.

Otro enemigo de cualquier estrategia que busque abrir y cerrar el mismo día encontrando movimientos abultados es la volatilidad. En períodos en los que una cotización entra en letargo y disminuye en un cincuenta por ciento o más su movimiento la fiabilidad y resultado pasarán al territorio negativo con mucha probabilidad. Ese es el objetivo de la búsqueda de aperturas alcistas con un gap porcentual alto porque significa fuerza, hay volatilidad y eso ofrecerá mayor garantía en la búsqueda de movimientos amplios en una sola sesión.

Liquidez en el mercado es la tercera pata de esta búsqueda de oportunidades. Un mercado podrá abrir con mucha volatilidad pero si luego deja se haber liquidez significará el poco interés que tienen los inversores por ese activo en ese día en concreto y por lo tanto aunque hubiese volatilidad en el inicio el escenario de quedarse lateralizada es grande.

Resumiendo esta parte. Lo que se busca es: Volatilidad + Liquidez – Ruido de mercado

TRIPLE PANTALLA, TRES GRÁFICOS SIGNIFICATIVOS

Concentrarnos solo en un entorno gráfico de temporalidad pequeña es un grave error. En el momento que evaluamos un mercado, el screener nos empieza a mostrar compañías que en el filtrado cumplen los parámetros exigidos y que al analizar por ejemplo en timeframe de 3 minutos midiendo zonas, comportamientos del precio y que esa configuración de operativa (trade set-up) sea la que estamos buscando no debemos obviar lo que está sucediendo en otras temporalidades mayores que puedan ofrecer freno al movimiento de precio y estropear nuestra operación.

Estrategia. Parámetros


Screener
Filtro

Para ello se sugiere el uso de visualizar el panorama que ofrece un gráfico de la serie diaria y otro de la serie de sesenta minutos. Cada operador utilizará aquel que sienta que le muestra mejor el momento de mercado.

Aunque se nos pueda mostrar una oportunidad de negocio en nuestro gráfico de operaciones puede que al mirar otras opciones mayores encontremos barreras en forma de resistencias debido a lateralidades, máximos anteriores que harán de freno al paso del precio. Muchos operadores toman como referencia en los gráficos los momentos más altos dejados por la cotización y que a continuación se gira y toma una senda bajista. Utilizan esos referentes para refugiar su órdenes de salidas de largos o incluso para ejecutar ventas en corto tomando prestadas acciones.

Si no queremos vueltos en medio de un escenario de reacción del precio de ese tipo debemos ver si la cotización encuentra suficiente vacío sin que haya este tipo de tropiezos que limiten o impidan el impulso alcista rápido que buscamos.

Teniendo esbozadas estas primeras premisas pasaremos a la construcción del esqueleto de la estrategia.

EJEMPLOS

Vamos a escoger unos valores mediante la herramienta de Finviz de poner en el radar para la sesión. El momento elegido para este artículo ha sido el 29 de enero de 2020 que tiene la dificultad de haberse conocido la noticia de declaración de pandemia por parte de la OMS lo que lleva lastrando a las cotizaciones durante algunas jornadas. Eso hace que aparezcan sólo unas pocas compañías en el radar. Normalmente suelen ser más de veinte y eso hace que se realice un segundo filtro buscando las mejores de lo mejor que haya aparecido hasta quedarnos con dos o tres para la operativa. No ha sido el caso y en el cuadro de abajo se muestran las que pasaron la criba.

Buscamos un gap alcista mayor o igual al 2%, a continuación a medida que pasa la primera hora que haya corregido un 1% ó más, que tenga un volumen negociado a esa hora de al menos 2 millones de títulos y que esté considerada como compañía de gran tamaño. Con todo ello se nos muestra la siguiente selección:

A partir de ahí realizaremos siempre siguiendo con el plan definido la evaluación de zonas, niveles, vacíos disponibles en los tres gráficos para ver si cumplen los requisitos. Detectar zonas de soportes relevantes. En este ejemplo sólo tenemos tres pero podemos encontrarnos con una selección que suele oscilar entre seis y veinte. Siempre tenderemos que escoger las mejores y de esa mejores las dos o tres que nos parezcan las más buenas.

Para buscar la entrada si se produce el rebote que necesitamos para la operativa cada operador puede aplicar su sistema de trading y adaptarlo a esta estrategia. En el ejemplo vamos a considerar un oscilador del precio como es el estocástico y procederemos a abrir una operación en el caso que tras rebotar en un soporte el oscilador muestre los valores main y signal en la zona baja, valores entre 0 y 40 y que cuando main cruce a signal y la supere por arriba y hayamos tenido dos cierres consecutivos de barras entonces abriremos la operación hasta que despliegue un 1,5% desde el mínimo de la sesión.

En este caso escogeremos las dos primeras que cumplen los criterios ya que no hay un universo más amplio: AMAT yLRCX.

AMAT
LRCX

En estos dos ejemplo se observa la fuerza con la que abre el mercado tras el precio de subasta anterior que supera el 2% que exigimos (1).

Hemos esperado entre sesenta y noventa minutos a que el mercado corrija al menos un 1% (2).

Tras esa corrección en este ejemplo obtendremos la señal de compra cuando el oscilador estocástico muestre valores cercanos o iguales a cero y empiece a recuperar (A).

Para ello el precio debe estar sobre un soporte o más de uno que sean importantes. Esperaremos tras recibir la señal A que haya se ejecuten dos cierres consecutivos alcistas y en la apertura de la nueva barra de 3 minutos realizamos la entrada.

Previamente habremos estipulado los valores de salida en el 1,5% para la toma de beneficios y una relación de stop-loss adecuada a lo que nuestro plan de trading indica.

CONCLUSIÓN

A pesar de la sencillez que muestra esta estrategia de trading detrás hay toda una lógica y estructura que le da robustez y que si se añaden las reglas propias con algún filtro más de tipo indicador, uso del Price Action para entrar con pívots, cálculo matemático de soportes o resistencias (MC-SOR) se podrá cada día encontrar valores en los que operar sin tener que estar ceñidos a algunas divisas, oro, índices, etc.

Muchísimos sistemas automáticos y discrecionales están basados en este concepto. Al igual que cualquiera puede añadir nuevos filtros como medias móviles de 200 períodos, compañías que sus acciones cuesten menos de 1$ ya que este tipo de herramientas para escanear el mercado son muy potentes y efectivas.

Bien modificada puede ser usada para plazos mayores teniendo en cuenta que es importante conocer el estado de la empresa en cuestión, liquidez, cash flow, endeudamiento, resultados trimestrales entre otros parámetros.


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