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Te presento la cuenta MAM que trabaja exclusivamente en el índice DAX
ESTADÍSTICAS DEL SISTEMA
Las pruebas de Backtesting, Walk forward y Montecarlo se han realizado desde el año 2013 al año 2023. Como puedes apreciar si amplias la foto, comenzamos con un capital de 20.000€ y terminamos con 157.210€. Es decir la rentabilidad alcanzada en los 10 años de prueba es del 686,05%. Anualizada resulta del 22,17%. La tasa de acierto es del 74,77%
Además tienes otras ratios como el CAR, MDD, Profit factor, etc….
Desarrollo de la curva Vs SP500
En la gráfica de la izquierda, puedes ver el desarrollo de la curva en términos de rentabilidad frente al desempeño que tuvo el índice americano SP500 (en Línea Azul)
Vemos que la rentabilidad anualizada (CAR) se situa en un 22,17% de media.
Rendimiento mensual de los últimos 10 años
En la tabla puedes ver los rendimientos mensuales de los últimos 10 años. A destacar que ningún año se cerró en negativo a pesar de haber años como el 2020 (año del COVID) con hasta 6 meses en negativo. Lo que indica que el Factor de recuperación es bastante bueno.
Tabla de rentabilidades incluyendo el MDD
Como se puede observar en la tabla, las dos últimas columnas hacen referencia a la rentabilidad por años junto con el Máximo Drawdown alcanzado.
Análisis Montecarlo
El análisis Montecarlo es una técnica que se emplea para realizar un análisis cuantitativo de riesgos. Por ejemplo, si ocurre un determinado riesgo, cuanto impactará en nuestra cuenta de resultados. Además nos indica la probabilidad de que ocurra dicho riesgo. En las tablas tenemos los percentiles y las curvas del Equity.
Si te interesa puedes contactar conmigo en info@formandotraders.com
ADVERTENCIA LEGAL Y CLAÚSULA DE RIESGO
- Está a punto de adquirir un producto complejo que no es sencillo y que es difícil de entender y cuya complejidad hace que su adquisición, con carácter general, no se considere adecuada por parte de inversores no profesionales.
- Los contratos por diferencias (CFD) son instrumentos financieros complejos. Un «instrumento financiero complejo» es una inversión de alto riesgo ya que pone su capital en peligro de pérdida y requiere el conocimiento y la comprensión de los riesgos subyacentes del mismo.
- Los CFD son instrumentos derivados apalancados, que conllevan un alto grado de riesgo, por lo que pueden no ser adecuados para todos los inversores.
- Los mercados derivados son considerados de alto riesgo, debido a su apalancamiento y volatilidad, por lo que los productos que operan en dichos mercados no son aconsejables para cualquier inversor, que deberá considerar detenidamente si tales inversiones son adecuadas y se ajustan a sus circunstancias personales y a sus recursos financieros.
- Debido al efecto de apalancamiento de los instrumentos derivados, pequeñas variaciones en la cotización de los activos pueden generar grandes oscilaciones en el capital invertido.
- El riesgo de pérdida inherente a la operativa en mercados derivados puede ser considerable ya que existe el riesgo potencial de perder la totalidad del capital invertido; los inversores deben ser conscientes y entender el riesgo derivado del apalancamiento inherente a estas inversiones y deben asumir la responsabilidad por el riesgo inherentes a estas inversiones.
- El valor de las inversiones y los rendimientos derivados de las mismas pueden bajar o subir y es posible que no se recupere el importe de la inversión original. Busque asesoramiento financiero independiente si es necesario.
- Cualquier objetivo o meta de inversión se tratará únicamente como una expectativa y no debe considerarse como una seguridad o garantía de rendimiento.
- Todas las formas de inversión, que usted puede realizar en su nombre, implican un riesgo. El valor de su inversión y los rendimientos asociados a la misma no están garantizados y rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
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- Invertir en un sistema MAM no le garantiza rendimientos positivos. Es más, usted puede perder la totalidad de su capital.
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