ONDA 4

Este artículo es cortesía de Oscar Cagigas de  www.onda4.com. Podéis suscribiros a todos los informes desde http://www.onda4.com/informes.html

BLOG DE NOTAS TÉCNICAS & LOS BONOS EN SOPORTES

A lo largo de 16 años programando sistemas, indicadores y algoritmos de gestión de capital he generado un montón de código que no quiero que se desperdicie y que me gustaría que otras personas puedan aprovechar para sus sistemas y métodos de trading.

Por esta razón he creado un BLOG DE NOTAS TÉCNICAS donde voy a ir dejando código Amibroker, Python, Hojas Excel, Tradestation quizás… Con el propósito de que cualquier friki de la programación de sistemas tenga un sitio donde encontrar herramientas útiles para sus métodos.

Pronto lo enlazaré desde la página principal de Onda4, pero de momento ya es posible acceder en:

https://onda4com.blogspot.com.es/

Novedad: Blog onda4

Prohibida su distribución. La inversión en Bolsa tiene riesgo. Utilice siempre Stop loss. Onda4 no se responsabiliza de las operaciones de sus seguidores. Onda4 puede utilizar este material en ofertas y/o promociones en su web.

Está pensado para que sea un sitio muy técnico donde no habrá sitio para opiniones de mercado, noticias, etc. Solo código y pantallazos de lo que hace ese código. Y hojas Excel con simulaciones de Montecarlo, algoritmos de Gestión de Capital… etc. Ya he comenzado a publicar y hay tres artículos:

1- CALCULAR CORRELACIONES PARA MUCHOS MERCADOS        Amibroker, phyton

2- ESTADÍSTICAS DE LA CURVA DE CAPITAL                                  Phyton

3- VOLATILIDAD ANUALIZADA DE LA CURVA DE CAPITAL            Amibroker          

El más interesante es el primero de la lista, que muestra cómo calcular correlaciones de forma correcta entre muchos mercados. Utiliza a la vez los datos que se exportan de Amibroker (se incluye el código de exportación) y el código Python que calcula la matriz de correlaciones y genera un mapa de calor con las correlaciones más altas en rojo y las más bajas (negativas) en verde:

Mapa de Calor

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Los otros dos artículos son herramientas para sacar estadísticas de una curva de capital (almacenada en un fichero CSV separado por comas), tanto en Python como Amibroker.

La idea es que no todo el mundo sabe, o le gusta, o le interesa bajar a un nivel tan técnico y tampoco lo necesita. Últimamente los informes se estaban volviendo muy técnicos y estoy seguro que hay un porcentaje alto de clientes que van a recibir un mejor servicio si desvío todo lo técnico al blog.

Así en los informes veremos el mercado, chartismo, análisis técnico e incluso sistemas de trading como hasta ahora, pero la parte de programación la desviaré al blog. Aquí veremos resultados, conclusiones y cosas hechas con ese código.

En el blog habrá mucho código amibroker, que es la plataforma que más utilizo y con la que me siento más a gusto ya que es muy potente. Cuando salió era la única que permitía simular una cartera de mercados. Con el tiempo ha ido mejorando incluso más y ahora hace maravillas como Walk Forward automático, análisis de Montecarlo en el backtest, y muchas otras cosas que a los raritos de la programación de sistemas nos encantan.

Friki

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Si vd pertenece a esta categoría técnica que le gusta programar sus propios sistemas entonces de vez en cuando échele un vistazo al blog porque encontrará sistemas completos que se han descrito aquí en los informes de Onda4.

Bueno, una vez contadas las novedades vamos al mercado, empezando como siempre por el SP500, futuro mini. Recientemente tuvimos la suerte de asistir en tiempo real a una competición entre la estacionalidad y el chartismo. La estacionalidad decía que en los últimos 15 años el SP500 había subido entre el 14 y el 25 de abril en el 100% de las ocasiones. El chartismo mostraba una clara cuña alcista con implicaciones bajistas. Una vez rota la cuña a la baja el chartismo dice que se debería alcanzar el objetivo de los 2580 puntos. Debajo vemos que ese objetivo no se ha cumplido por poco. Faltaron 9 puntos.

Mini sp500

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En esta ocasión el chartismo ha ganado a la estacionalidad, pero nos deja la impresión de que tampoco el chartismo es algo de lo que nos podamos fiar a ciegas. En los años que llevo haciendo chartismo he visto que cuando mejor funciona es cuando los mercados rompen por el lado contrario de lo que dice el chartismo. Es decir, si el SP500 hubiera roto la cuña al alza entonces la subida hubiera sido espectacular.

Tenemos que acostumbrarnos a dudar de cualquier técnica, ya que si fuera tan sencillo como contar los años que el SP500 subió en abril o como dibujar dos líneas (y ya está) entonces seguro que nadie trabajaría. Todo el mundo se dedicaría a ganar dinero en la bolsa. Lo cual es imposible porque al menos en los futuros es un juego de suma cero. Veamos ahora el SP500 desde una perspectiva de largo plazo (el gráfico es mensual):

Mini sp500

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Está haciendo un triangulo de continuación muy ortodoxo, que también hacen otros índices americanos. Pero más que en el triangulo deberíamos fijarnos en la tendencia precedente. Es alcista y desde febrero está en pausa. Eso quiere decir que tras este descanso lateral lo más probable es que continúen las subidas y que 2018 sea un año alcista.

La mejor forma de operar aquí es esperar a la rotura de la línea superior de máximos. Avisaremos, por supuesto. Los nuevos mínimos (no mostrados) siguen en rojo y nos invitan a la prudencia. Hasta la superación de los 2720 puntos yo no consideraría la apertura de posiciones largas. Si al final todo se confirma debería haber recorrido suficiente como para que no nos importe ceder unos puntos a cambio de una fiabilidad mayor.

Debajo vemos los bonos. Se lo comento a continuación.

Bonos del tesoro

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El futuro del Bono a 30 años en gráfico semanal es lo que se ve en la página anterior. Lo que vemos debajo también son los bonos (futuro) pero en gráfico mensual. Los Bonos llevan una evolución alcista impresionante desde el año 2000. Pero desde mediados del año pasado están corrigiendo. Ahora están en un punto muy crítico porque están probando el soporte de diciembre de 2016. Incluso en el gráfico semanal se aprecia un triangulo descendente (con implicaciones bajistas). Yo creo que como se pierda el nivel 140 los bonos pueden caer mucho, quizás hasta alcanzar la línea de tendencia del gráfico mensual de debajo, los 130 puntos. Eso con futuros es mucho dinero, 10.000 dólares por contrato. Creo que merece la pena estar vigilando los bonos y su soporte de los 141 puntos.

Bonos del tesoro

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Autor

  • Oscar Cagigas

    Óscar Cagigas es un trader titulado en Ingeniería de Telecomunicaciones por la Universidad de Cantabria, trabajó en empresas del sector de las telecomunicaciones como Ingeniero de Sistemas y Gerente de Ventas por todo el mundo, fue Director General responsable de inversiones en una Sociedad de Inversión de Capital variable. En 2002 fundó el portal financiero Onda4.com, desde el cual sigue trabajando hasta hoy en día, autor de varios libros donde su libro “Teoría y práctica moderna de las Ondas de Elliott”, es un referente de todos los estudiosos de las “Ondas de Elliot” en castellano, también es colaborador del portal financiero RANKIA escribiendo en su blog. Entre sus libros publicados tenemos: Teoría y práctica moderna de las Ondas de Elliott (2003) Trading con gestión de capital (2006) Trading con sistemas automáticos (2007) Estrategias y gestión de capital con acciones (2012) Ha colaborado también para revistas especializados como: Stocks & Commodities en los siguientes artículos: Stocks & Commodities V. 27:01 (19-22): The MEGAN Ratio. Stocks & Commodities V. 27:4 (10-14): Winning Percentage Of A Trading System. Stocks & Commodities V. 30:8 (22-30): Using Four Levels Of Risk Strategy. Con respecto al desarrollo de software para trading, tiene en su haber la herramienta SIZER , que es una guía que a través de las reglas del Money Management donde nos recomienda nuestra exposición al mercado.